【出 处】：《 管理工程学报 》 CSSCI 2009年第1期 59-62页,共5页

【作 者】：

【摘 要】 隐含波动率是指在市场中观察的期权价格所蕴涵的波动率。提出了一种加权的隐含波动率作为混合神经网络的输入变量,建立了混合神经网络和遗传算法相结合的期权价格预测模型,通过遗传算法来优化神经网络的结构和获得隐含波动率的权重。在对香港金融衍生品市场的实证中表明,本文模型在预测结果上要优于传统的Black-Scholes模型。