【出 处】： 供应链 期权定价 优化 绩效

【作 者】： 赵金实 [1] ; 霍佳震 [1] ; 赵莹 [2] ; 段永瑞 [1]

【摘 要】在包含市场利率、现货价格波动率和期权期限三个重要期权定价影响因素的逆向主导型供应链期权协作模型基础上,通过对模型决策优化机制的分析和灵敏度分析的方法,借助Matlab软件工具,研究市场利率和现货价格波动率对期权定价和供应链绩效的影响。通过数值仿真分析,进一步计算市场利率和现货价格波动率对期权定价和供应链绩效影响的规律和临界值。获得对企业制定供应链期权契约具有指导意义的研究结论。