【出 处】： 投资组合 时变Copula 多期一致性风险测度

【作 者】： 张宗益 ; 亢娅丽 ; 郭兴磊

【摘 要】针对供电公司在多市场、多阶段的购电组合问题,构建了以供电公司期末收益最大、以多期一致性风险度量函数测度的风险最小的多期购电组合优化模型。其中考虑到电力日前期货市场和实时市场电价序列的尖峰、厚尾特性和两市场电价序列间的相关结构,采用时变SJC Copula-（GARCH-T,GARCH-GED）模型拟合电价序列,并进行模拟。算例结果表明,多期投资组合决策优于单期连续决策,也优于整体购电决策。