【出 处】： 外汇期权 汇率管理 傅里叶逆变换

【作 者】： 杜琨 [1] ; 王安兴 [2,1]

【摘 要】我们用一个受约束的跳扩散模型描述汇率行为,利用傅里叶逆变换给出欧式外汇看涨期权价格的解析解,并用Monte Carlo模拟来展示有约束模型与传统没有约束模型在期权定价上的差异.由于中国实行有管理的浮动汇率制度,我们的研究可以应用于中国外汇市场上人民币外汇期权的定价分析.